賢いLLMほど、大きく負けた。同じルールで haiku と sonnet にデイトレをさせてみた
日経225のバックテストで、トレードの判断だけをLLMに任せて、モデルを claude-haiku-4.5 から claude-sonnet-5 に替えてみました。勝率はほぼ同じなのに、損失は約3倍。差を生んだのは判断の質ではなくポジションサイズでした。数字は全部、仮想口座の元本比で書きます。
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記事
若いうちにリスクを取るのは合理的だと思う。ただし取る場所は選ぶ
複利の時間価値と日本の人口・物価の統計、それとライフサイクル投資の論文から、若いうちにある程度リスクを取るのは合理的だという話をします。そのうえで、SNS・ギャンブル・事業・短期売買を「失う側の深さ」で並べ直して、僕がどこに置いているかまで書きました。
「あの値動きなに?」を調べるエージェントは、Swarm ではなくグラフで組む
値動きの根拠を確証度つきで返す調査エージェントを設計していて、最初は LangGraph の Swarm で考えていました。やめてグラフにした理由 —— 特に「いつ終わるか」まで LLM に任せることになる点 —— と、比べた構成を全部書きます。設計だけで、まだ動かしていません。